tecnica di calcolo numerico mediante la quale si fa la stima della soluzione di un problema attraverso una serie preordinata di esperimenti statistici. Un esempio è il seguente (G. L. Buffon, 1773): se su un foglio di carta viene disegnata una serie di rette parallele equidistanti a distanza a e se sul foglio viene gettato un ago di lunghezza l (l), la probabilità che l'ago intersechi una riga è p=2l/πa. Da una serie di molti esperimenti di questo tipo è quindi ricavabile il valore di π, ponendo p pari alla frequenza relativa di intersezione, cioè al rapporto tra il numero di volte che l'ago ha effettivamente intersecato la riga e il numero totale di prove effettuate. L'aspetto concettualmente più interessante del metodo Monte Carlo è che esso può essere applicato a priori allo studio della relazione tra p, l e a, relazione che il metodo consente di determinare; il rapporto r=2l/pa risulta tanto più vicino a π quanto maggiore è il numero di prove. Il metodo Monte Carlo è stato applicato alla soluzione di particolari equazioni differenziali alle derivate parziali (per esempio alla soluzione del problema di Dirichlet), a problemi di genetica e di fisica teorica. Il suo sviluppo è stato reso possibile dall'esistenza di elaboratori elettronici in grado di effettuare calcoli assai lunghi e complessi.
